теория и практика бизнеса

Недостатки скоринга, как инструмента оценки платежеспособности

Кредитный скоринг — инструмент оценки платежеспособности лица, основанная на численных статистических методах.
Недостатки скоринга, как инструмента оценки платежеспособности

Появление кредитного скоринга

Технологии обработки кредитных заявок - это всегда компромисс между скоростью и качеством анализа и его стоимостью. Чем больше людей вовлечено в процесс обработки заявки, тем дороже такой кредит обходится банку и, как следствие, заемщику. Обычно анализом управленческой отчетности занимаются минимум два специалиста: менеджер, непосредственно работающий с заявкой, и независимый эксперт. Чем больше сумма сделки - тем выше уровень людей, принимающих решение: начиная от рядового сотрудника и заканчивая руководителем бизнес-линии.

Банки по-разному организовывают этот процесс, и практика скоринга может различаться. В некоторых банках могут привлекать к работе над заявкой третьих лиц и даже создавать специальный комитет. Однако технология кредитных комитетов с коллегиальным рассмотрением заявок, признанная одной из самых надежных и качественных, может быть оправдана только в очень крупных сделках: в сотни миллионов рублей. В сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ) такие случаи встречаются крайне редко. Основной объем операций - это кредиты в несколько миллионов рублей, и чем ниже «средний чек» по такой сделке, тем более автоматизированным и недорогим должен быть анализ потенциального заемщика.

В целях экономии многие игроки отдавали всю заявку «под ключ» одному специалисту. Он и обрабатывал документацию, и принимал по ней решение. К сожалению, подобная практика негативно проявила себя. В молодом российском банковском секторе люди пока не готовы принимать правильные решения в силу дефицита компетенций и неумения оценивать долгосрочные перспективы.

Поэтому столь популярными в прошлом веке стали скоринговые инструменты, позволившие автоматизировать процесс обработки заявок и частично исключить человеческий фактор из процесса принятия кредитных решений. Впервые скоринг стали использовать ученые-биологи в 1930-х годах; в середине XX в. математические алгоритмы начали активно внедрять и в банковский сектор. Повсеместно стали появляться специальные скоринговые программы, позволяющие быстро оценить финансовое положение заемщика и принять решение о выдаче кредита.

Проблемы скоринга

Прогрессивные скоринговые решения, составляющие определенное мнение на основании чисто математических расчетов, можно назвать своеобразным предшественником искусственного интеллекта. К сожалению, ни одна из математических моделей определения кредитоспособности, распространившихся в России за последние десять лет, не выдержала проверки временем.

  1. Одна из основных причин несостоятельности скоринговой системы - работа с недостоверными данными. Классический скоринг включает в себя 10-20 показателей, в зависимости от области работы компании-заемщика и от особенностей банка. Основной источник данных - управленческая отчетность, которая на сегодняшний момент не всегда может считаться точным и надежным документом. Абсолютное большинство компаний МСБ не сильно переживают по поводу качества отчетности, а со сбором и подтверждением представленных в банк данных часто возникают сложности.
  2. Еще одна неприятная особенность скоринговой модели - большой вес экспертного мнения, которое зачастую бывает субъективным. В итоге на выходе банки получают неадекватные модели, основанные на недостоверных данных.
  3. А если прибавить к этому и факторы внешней среды, далекие от идеальных, изначально заложенных в математический алгоритм, скоринговая система оценки кредитоспособности и вовсе перестает отвечать требованиям современного рынка.

В традиционных скоринговых моделях много внимания уделялось неприоритетным бизнес-рискам. Там учитывался опыт компании, возраст и число собственников и многие другие факторы, которые в результате оказывались вторичными. Изначально модель скоринга была рассчитана на спокойную, развитую, стабильную экономику. А если в стране регулярно меняются бизнес-модели, то надо пристальнее смотреть на макроэкономические факторы. Скоринговая модель базируется на допущении о стабильности всех бизнес-показателей, а мы живем в стране с переходной экономикой.

Проблема скоринга в России

Российская экономика переживает бурные пертурбации вот уже сорок лет, начиная с 1980-х. За это время рынки успели полностью обновиться: каждый кризис создавал новую бизнес-реальность, и предпринимателям нужно было быстро адаптироваться - менять модели монетизации, искать интересные решения. Все это негативно сказывалось на качестве работы скоринговых программ, основная часть которых не успевала быстро адаптироваться к новым условиям внешней среды. Да и зарубежные разработчики, авторы самых прогрессивных продуктов на рынке, не всегда были готовы предложить адекватное решение в разумные сроки. Скоринговые модели, конечно же, модернизируются, но, очевидно, делают это с опозданием. С учетом среднего кредитного шага в три года многим ошибкам, допущенным в сегодняшних кредитах, еще только предстоит обнаружить себя в будущем.

Простой пример. В 2012-2014 гг. банковский сектор накрыла волна микрокредитования. Кредиты в размере 1-3 млн руб. выдавались бизнесу практически моментально. В основе работы этого сектора лежала как раз скоринговая модель. Она позволяла обеспечить, во-первых, максимальную скорость принятия решения, а во-вторых, минимальную стоимость кредитного продукта. Ведь ни один банк не может позволить себе полноценный дорогой анализ при такой скромной сумме кредита. В итоге отрасль понесла серьезные потери: в зависимости от конкретного игрока и особенностей его скорингового алгоритма невозвратные кредиты составили от 7 до 25% общего портфеля. Сегодня практика микрокредитов для бизнеса сократилась в разы.

При всех очевидных недостатках скоринг, однако, продолжает оставаться одной из самых популярных банковских технологий. И главная тому причина - экономическая выгода. При больших объемах выдаваемых кредитов (500 млн руб. в месяц и более) скоринг обеспечивает заметное сокращение операционных расходов. Большинство отраслевых экспертов едины в своем мнении: без математических алгоритмов кредитование МСБ невозможно. Стоимость детальной экспертизы каждой заявки сделает это направление нерентабельным. 

По материалам статьи: ВОЛОВИК И.С. Скоринг 2.0: искусственный интеллект и социальные сети // Банковское дело, 2017, № 10

Читайте также:
Наиболее известные и эффективные методы оценки качества заемщика и уровня риска невозврата кредита.
Ненужные лиды могут вам пригодиться. Ведь их можно продать.
Для оценки качества обслуживания клиентов операторами целесообразно применение комбинированного показателя качества, состоящего из нескольких методов оценки.
​Несмотря на желание банков перевести клиентов в каналы самообслуживания, офисы продолжают оставаться основной точкой контакта.
Обзор трех основных групп методов к оценке и выявлению рисков компании.
Описание плана экспертной процедуры оценки и выявления рисков бизнеса.
Вопросы, позволяющие выявить возможные риски, связанные с внутренней средой.
09:11
424
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...
НОВЫЕ СТАТЬИ
Ребрендинг компании: этапы проведения
​Ребрендингом называют изменение фирменного стиля. Это может касаться как компании в целом, так и отдельной торговой марки.
Недостатки скоринга, как инструмента оценки платежеспособности
Кредитный скоринг — инструмент оценки платежеспособности лица, основанная на численных статистических методах.
Работа тренинговых групп: основные принципы
Вкратце опишем преимущества тренинговых групп, правила их работы, состав и ролевые позиции участников.
Использование социальных медиа на примере продвижения мегасобытий
Сегодня, помимо традиционных масс-медиа, организаторы мегасобытий увеличивают количество «точек касания» с целевой аудиторией за счет социальных медиа.
Что такое холл-тест
Холл-тест (hall-test) – это метод маркетинговых исследований, предполагающий тестирование отдельных качественных характеристик товаров в закрытом помещении (hall).
Мобильная реклама: перспективы роста
Ожидается, что к концу 2018 г. доля мобильной рекламы увеличится более чем вдвое и будет составлять 50,9% всей цифровой рекламы в мире.
Особенности поведения потребителей в социальных сетях
​В современном информационном обществе роль социальных сетей стремительно возрастает, что обуславливает их важность для продвижения товаров.
КОММЕНТАРИИ
Весь смысл статьи — в кризис снижайте цены )
При эффективном рынке фундаментальный анализ, как впрочем и технический, тоже не...
Руководитель всегда придумает, как повернуть дело в свою пользу в ущерб акционер...
Здесь нужно учитывать затраты на перепродажу лидов.
Зачем менеджеру по продажам оклад?
Древний пример. Сейчас есть коробочные корпоративные информационные системы для ...
Когда нет точной информации для принятия решения, для придания веса своему мнени...
В России значение организационной культуры переоценено
Очень много воды. Мало информации по непосредственно бюджетированию.
Я думала, что здесь о бухгалтерском учете затрат на инвестиции, а не об управлен...