теория и практика бизнеса

Методы снижения кредитного риска

На примере микрофинансовой организации "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края".
Методы снижения кредитного риска

Управление кредитным риском

В целях совершенствования системы управления кредитным портфелем в процессе управления кредитным риском необходимо включать следующие мероприятия: 

  • формирование общей политики управления рисками; 
  • создание и применение системы лимитов, позволяющей диверсифицировать кредитный портфель; 
  • регулярный мониторинг кредитного риска; 
  • мероприятия по уменьшению (ограничению) риска; 
  • работа с проблемными кредитами;
  • разработка практических рекомендаций по заключению кредитного соглашения.

На уровне управления риском кредитного портфеля в целом должны осуществляться следующие мероприятия: 

  • разработка и применение методик, инструкций, норм и правил по снижению (ограничению) кредитного риска; 
  • резервирование на случай возникновения потерь; 
  • лимитирование кредитных операций; 
  • организация внутреннего контроля риска; страхование займов.

В отношении конкретного заемщика следует применять следующие меры по снижению риска: 

  • формирование эффективного процесса принятия решения о выдаче займа; 
  • разработка условий кредитного договора, обеспечивающих минимизацию риска; мониторинг выполнения условий кредитного договора заемщиком; 
  • мониторинг финансово-хозяйственной деятельности заемщика; 
  • мониторинг сохранности залога; 
  • мониторинг платежной дисциплины заемщика; 
  • мониторинг просроченной задолженности.

Обобщенно данные мероприятия по снижению риска представлены в табл. 1.

Таблица 1

Мероприятия по снижению кредитного риска Фонда

Объект управления Меры по снижению риска
Риск кредитного портфеля – Разработка методических указаний, инструкций, норм и правил по снижению или ограничению риска; – резервирование средств;

– лимитирование кредитных операций;

– организация внутреннего контроля рисков;

– страхование выданных кредитов

Риск конкретного заемщика – Создание эффективного процесса принятия кредитных решений; – разработка условий кредитных соглашений для минимизации риска; – мониторинг выполнения условий кредитных соглашений;

– анализ финансово-хозяйственной деятельности;

– контроль сохранности заложенных активов;

– мониторинг платежной дисциплины;

– оценка просроченной задолженности

При осуществлении кредитования работникам Фонда необходимо проводить тщательное рассмотрение документов заемщиков, уделять особое внимание заключению кредитных договоров, акцентировать внимание на управлении кредитным портфелем Фонда посредством разработки методологической базы и должностных инструкций, регламентирующих порядок и содержание выполнения обязанностей сотрудников, участвующих в кредитном процессе.

Не менее важно на данном этапе осуществлять управление деятельностью персонала кредитного подразделения Фонда, участвующего в кредитном процессе, управлении кредитным портфелем и принятии решений о предоставлении займа, изменении условий договора займа и пр. Все перечисленное должно отражаться в разработанных Фондом инструкциях, методиках, нормах и правилах, которые будут способствовать снижению риска кредитного портфеля.

Управление залоговым риском

При определении достаточности мер необходимо принимать во внимание следующие основные залоговые риски и меры по их снижению (табл. 2).

Таблица 2

Основные риски и меры по их снижению

Характеристика риска Меры по снижению залоговых рисков
Перемещение предмета залога с согласованного места хранения, указанного в договоре залога имущества Проверка предмета залога сотрудником Фонда
Отсутствие у залогодателя прав собственности (аренды) на предмет залога Проверка правоустанавливающих документов (свидетельств, справок, договоров и пр.)
Передача предмета залога в последующий залог Проверка предмета залога по реестру уведомлений о залоге движимого имущества. При наличии информации о действующих кредитных обязательствах – запрос у залогодателя сведений об имуществе, переданном в качестве обеспечения исполнения обязательств
Отчуждение (продажа) предмета залога Проверка наличия предмета залога и передача на хранение в Фонд правоустанавливающих документов (свидетельств, справок, договоров и пр.)
Нарушение режима эксплуатации предмета залога Проверка наличия и состояния предмета залога сотрудником Фонда
Наличие ограничений (обременений) на предмет залога Проверка предмета залога и залогодателя по сайту ГИБДД, сайту УФССП РФ. Запрос у залогодателя сведений о причинах наличия ограничений (обременений) на предмет залога, выставление требования об устранении указанных причин с представлением подтверждающих документов
Риск неверной идентификации Запрос от залогодателя документов, подтверждающих согласование в установленном действующим законодательством РФ порядке изменений в данных о фактических технических и качественных характеристиках предмета залога
Ухудшение свойств предмета залога, гибель предмета залога либо его повреждение Проверка наличия и состояния предмета залога сотрудником Фонда. Оценка (переоценка) предмета залога. Выставление требования о замене предмета залога
Обесценение предмета залога в результате естественного износа Проверка состояния предмета залога. Оценка (переоценка) предмета залога
Ухудшение ликвидности предмета залога в результате изменения рыночной конъюнктуры Оценка (переоценка) предмета залога

Общие методы снижения кредитного риска

Резервирование

Одним из наиболее эффективных методов снижения уровня кредитного риска по кредитному портфелю Фонда является создание резервов. Резервирование направлено на защиту интересов Фонда и повышает при этом качество кредитного портфеля, надежность и финансовую устойчивость Фонда. Резервирование предполагает создание определенных запасов средств во избежание возникновения убытков в случае невозврата займов из-за неплатежеспособности заемщиков.

Лимиты кредитования

В качестве снижения кредитных рисков может использоваться система лимитов кредитования, которая обычно включает:

1) лимиты, ограничивающие совокупность принимаемых кредитных рисков (лимиты на принятие решений по проведению сделок);

2) отраслевые, региональные и страновые лимиты – ограничения на проведение сделок с заемщиками, осуществляющими хозяйственную деятельность в отдельных отраслях экономики, а также тех или иных регионах;

3) лимиты концентрации кредитных рисков;

4) лимиты, ограничивающие уровень риска по конкретному заемщику (группе взаимосвязанных / аффилированных заемщиков).

Мониторинг

Для снижения рисков кредитного портфеля необходимо также проводить постоянный внутренний контроль рисков. Одним из способов контроля может служить регулярный мониторинг кредитных сделок на всех этапах кредитного процесса: уплата процентов и погашение основного долга в установленные договором сроки; своевременное выявление проблемных кредитов и соответствующая работа по организации полного погашения задолженности и пр.

Следует проводить мониторинг сохранности залога для осуществления беспрепятственной реализации залога в случае неплатежеспособности заемщика. На постоянной основе должен проводиться мониторинг платежной дисциплины заемщика, а также просроченной задолженности по займу.

Контроль составление договора займа

В целях снижения кредитного риска необходимо также совершенствование процесса составления договора займа. Важно точно прописать основные моменты по сделке, а также определить обеспечение по сделке, цели, процентную ставку по займу и пр.

Диверсификация

Одним из основных способов достижения оптимального соответствия ожидаемого уровня доходности, риска и ликвидности по элементам структуры кредитного портфеля Фонда является диверсификация, которая осуществляется путем структурирования займов по различным критериям сегментирования портфеля. Поскольку уровень кредитного риска увеличивается при удлинении сроков выдаваемых кредитов, то необходимо уделять особое внимание диверсификации кредитного портфеля по срокам предоставления кредитов. Отраслевая диверсификация кредитного портфеля осуществляется с помощью структурирования займов между клиентами, которые ведут деятельность в разных сферах экономики. При этом решающее значение для снижения общего риска кредитного портфеля имеет тщательный отбор сегментов рынка, и целесообразнее выбирать для кредитования те отрасли, которые способны принести наибольший доход.

По материалам статьи: Каблукова А.В., Барчуков А.В. ОПТИМИЗАЦИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО КРИТЕРИЯМ ДОХОДНОСТИ, РИСКА И ЛИКВИДНОСТИ // Финансовый менеджмент, 2017, № 3

Читайте также:
Наиболее известные и эффективные методы оценки качества заемщика и уровня риска невозврата кредита.
Обзор трех основных групп методов к оценке и выявлению рисков компании.
Описание плана экспертной процедуры оценки и выявления рисков бизнеса.
Вопросы, позволяющие выявить возможные риски, связанные с внутренней средой.
Основные факторы возникновения риска финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Ненужные лиды могут вам пригодиться. Ведь их можно продать.
Структура бизнеса по взысканию долгов, его текущее состояние и перспективы развития.
10:04
144
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...
НОВЫЕ СТАТЬИ
Ребрендинг компании: этапы проведения
​Ребрендингом называют изменение фирменного стиля. Это может касаться как компании в целом, так и отдельной торговой марки.
Недостатки скоринга, как инструмента оценки платежеспособности
Кредитный скоринг — инструмент оценки платежеспособности лица, основанная на численных статистических методах.
Работа тренинговых групп: основные принципы
Вкратце опишем преимущества тренинговых групп, правила их работы, состав и ролевые позиции участников.
Использование социальных медиа на примере продвижения мегасобытий
Сегодня, помимо традиционных масс-медиа, организаторы мегасобытий увеличивают количество «точек касания» с целевой аудиторией за счет социальных медиа.
Что такое холл-тест
Холл-тест (hall-test) – это метод маркетинговых исследований, предполагающий тестирование отдельных качественных характеристик товаров в закрытом помещении (hall).
Мобильная реклама: перспективы роста
Ожидается, что к концу 2018 г. доля мобильной рекламы увеличится более чем вдвое и будет составлять 50,9% всей цифровой рекламы в мире.
Особенности поведения потребителей в социальных сетях
​В современном информационном обществе роль социальных сетей стремительно возрастает, что обуславливает их важность для продвижения товаров.
КОММЕНТАРИИ
Весь смысл статьи — в кризис снижайте цены )
При эффективном рынке фундаментальный анализ, как впрочем и технический, тоже не...
Руководитель всегда придумает, как повернуть дело в свою пользу в ущерб акционер...
Здесь нужно учитывать затраты на перепродажу лидов.
Зачем менеджеру по продажам оклад?
Древний пример. Сейчас есть коробочные корпоративные информационные системы для ...
Когда нет точной информации для принятия решения, для придания веса своему мнени...
В России значение организационной культуры переоценено
Очень много воды. Мало информации по непосредственно бюджетированию.
Я думала, что здесь о бухгалтерском учете затрат на инвестиции, а не об управлен...