теория и практика бизнеса

Методы оценки кредитного риска для МФО

Наиболее известные и эффективные методы оценки качества заемщика и уровня риска невозврата кредита.
Методы оценки кредитного риска для МФО

Клиенты микрофинансовых организаций (МФО) отличаются повышенным уровнем невозврата кредитов. Поэтому, оценка уровня кредитного риска является ключевым фактором конкурентоспособности и рентабельной деятельности МФО. Если риск недооценен, то жди убытков. Если переоценен - высокие проценты отпугнут клиентов. 

Вкратце опишем стандартные методы.

Заявочный скоринг

Заявочный скоринг (application scoring) представляет собой обработку анкеты заемщика, в большинстве микрофинансовых организаций она заполняется в режи­ме онлайн. По ее итогам в среднем отсекается от 30 до 50% заявок в зависимости от аппетита к риску. Как правило, система строится с использованием логистической регрессии, деревьев принятия решений или нейронных сетей.

Поведенческий скоринг

Поведенческий скоринг (behavioral scoring) позволяет спрогнозировать действия заемщика и присвоить ему более высо­кий или низкий рейтинг, характеризующий платежеспособность и кредитоспособность клиента. Как правило, он используется для оценки клиента, оформляю­щего повторный заем, и строится на оценке платежного поведения клиента при обслуживании перво­го займа с учетом анкетных дан­ных и иных сервисов проверки клиента. В зависимости от результатов поведенческого анализа финансовый институт может уве­личивать или уменьшать лимиты в рамках так называемой техноло­гии RBL (Risk based limit).

Risk based limit

Остановимся на Risk based limit - модели, подразумевающей определение оптимального лимита на заемщика с учетом оценки кредитного риска. Как правило, модель строится с использованием скоринга, других математиче­ских и статистических методов, например, Монте-Карло. Модель позволяет эффективнее управлять финансовым результатом путем снижения риска кредитования сомнительных клиентов и увеличения возможного процент­ного дохода за счет повышения лимита качественным заемщикам (с минимальным прогнозом дефолта).

Triggers model

Triggers model, как правило, используется для жесткого огра­ничения риска. Часто применяется для установки ограничений при оформлении займов в результате ухудшения показателей целого региона, филиала, продукта и т. д. Могут быть задействованы раз­ личные инструменты: от корреля­ционного и факторного анализа до методов кластерного анализа.

Anti-fraud model

Anti-fraud model - оценка потенциального мошенничества. Одно дело, когда человек получил кредит (заем), но не рассчитал свои финансовые возможности. И другое дело - когда имеет место заранее планируемый невозврат, то есть мошенничество. Таким образом, любой кредитор пытается еще до выдачи суммы оценить риск мошенничества со стороны заемщика. Следует отметить, что современные системы ско­ринга зачастую являются само­ обучающимися, то есть учитыва­ют модели поведения клиентов, которые ранее были приняты на обслуживание. Система пытается вычислить какие-либо общие черты у тех, кто впоследствии оказался мошенником. Anti­-fraud model зачастую использует огромный набор факторов, характеризующих сомнительное (нелогичное) поведение. Это может быть информация с мобильных устройств, информация по обще­нию клиента в социальных сетях, данные, характеризующие поведение клиента в Интернете, информация о социальных связях и т. д.

По материалам статьи: Голицин С. А. Скоринг на страже рентабельности компании // Банковское дело, 2017, № 8

Читайте также:
На примере микрофинансовой организации "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края".
В настоящее время в зависимости от области действия механизма ипотечного кредитования можно выделить два вида ипотеки: ипотеку первичного и вторичного жилья.
Характеристика потребителей услуг микрофинансовых организаций. Статистика рынка.
Кредитный скоринг — инструмент оценки платежеспособности лица, основанная на численных статистических методах.
Обзор трех основных групп методов к оценке и выявлению рисков компании.
Описание плана экспертной процедуры оценки и выявления рисков бизнеса.
Вопросы, позволяющие выявить возможные риски, связанные с внутренней средой.
15:50
563
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...

НОВЫЕ СТАТЬИ

Основные ошибки в интернет-маркетинге
Определим самые типичные ошибочные подходы к использованию Сети, а затем рассмотрим каждый из них более подробно.
Сбор данных о клиентах в гостиничном бизнесе
Рассмотрим подробнее такие элементы модели, как клиентская база данных отеля.
Портрет российских потребителей услуг приват-банкинга
Статья о характеристиках клиентов, покупающих услуги приват-банкинга.
Аутсорсинг администрирования СУБД
​Практически каждая компания использует аутсорсинг в различных сферах своей деятельности: аутсорсинг печати, клининг, сопровождение функционирования оборудования (серверов, многофункциональных устройств) и т. д.
Риски банка при выдаче ипотечного кредита
В настоящее время в зависимости от области действия механизма ипотечного кредитования можно выделить два вида ипотеки: ипотеку первичного и вторичного жилья.
​Эволюция маркетинга от версии 1.0 к 3.0
Историю развития маркетинга можно представить как смену трех стадий – от версии 1.0 к 2.0 и далее к 3.0. Именно такой принцип положен в основу книги Ф. Котлера и соавторов.
Концепция Индустрии 4.0
​Концепция «Индустрия 4.0» предусматривает сквозную цифровизацию всех физических активов и их интеграцию в вертикальные и горизонтальные цепочки создания стоимости.

КОММЕНТАРИИ

ВикТипы клиентов в продажах 6 месяцев назад
А еще есть тип клиентов, которым фиг что продашь.
Весь смысл статьи — в кризис снижайте цены )
АртурЧто такое фундаментальный анализ? 8 месяцев назад
При эффективном рынке фундаментальный анализ, как впрочем и технический, тоже не...
Руководитель всегда придумает, как повернуть дело в свою пользу в ущерб акционер...
Здесь нужно учитывать затраты на перепродажу лидов.
Зачем менеджеру по продажам оклад?
Древний пример. Сейчас есть коробочные корпоративные информационные системы для ...
Когда нет точной информации для принятия решения, для придания веса своему мнени...
В России значение организационной культуры переоценено
Очень много воды. Мало информации по непосредственно бюджетированию.